PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTAIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение WTAIX с ^GSPC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и S&P 500 (^GSPC).

WTAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTAIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между WTAIX и ^GSPC составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности WTAIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.72%
586.39%
WTAIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTAIX:

0.33

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

WTAIX:

0.45

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

WTAIX:

1.07

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

WTAIX:

0.25

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

WTAIX:

1.23

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

WTAIX:

1.10%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

WTAIX:

4.16%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

WTAIX:

-12.17%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WTAIX:

-3.37%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, WTAIX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции WTAIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.96% против 10.27% соответственно.

WTAIX

С начала года

-0.99%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

-0.65%

1 год

1.68%

5 лет

0.96%

10 лет

0.96%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTAIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAIX
Ранг риск-скорректированной доходности WTAIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTAIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTAIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WTAIX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WTAIX: 0.33
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WTAIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WTAIX: 0.45
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега WTAIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WTAIX: 1.07
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WTAIX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WTAIX: 0.25
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина WTAIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WTAIX: 1.23
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа WTAIX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.46
WTAIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок WTAIX и ^GSPC

Максимальная просадка WTAIX за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.37%
-10.07%
WTAIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности WTAIX и ^GSPC

Текущая волатильность для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) составляет 3.13%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что WTAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.13%
14.23%
WTAIX
^GSPC